Hansı bank risklərə daha çox hazırlıqlıdır? - 26 BANK ÜZRƏ RENKİNQ

Kapitalın adekvatlıq əmsalı bank sektorunda mühüm göstəricilərdən biridir. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bazarda əlverişsiz şərait yaranarsa, itkilərin hansı səviyyəsinə qədərini bank öz kapitalı hesabına qarşılaya bilər. Başqa sözlə, bank risklərə qarşı nə dərəcədə dayanıqlıdır?

İqtisadi şərait dəyişərsə...

ENA.az olaraq bununla bağlı bankların ikinci rübün sonuna göstəricilərinin renkinqini sizə təqdim edirik.

Qeyd edək ki, məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı = məcmu kapitalın həcmi / risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin həcmi

Renkinq cədvəli üzrə bir neçə bankın vəziyyətini izah edərək, kapital adekvatlılığının nə dərəcədə vacib göstərici olduğunu əks etdirməyə çalışacağıq. Əvvəlcə qeyd edək ki, prudensial normativlərə görə, kapitalın adekvatlıq əmsalı fərqlidir. Bu norma sistem əhəmiyyətli banklar üçün minimum 11%, sistem əhəmiyyəti daşımayan banklar üçün 9% təşkil edir. Düzdür, mövcud vəziyyətdə əməliyyat risklərinin artması ehtimalı aşağı olsa da, iqtisadi şəraitin dəyişkən olması, bazar risklərinin, xüsusən də xarici şoklara iqtisadiyyatımızın həssaslığı baxımdan risklərinin nəzərə alınması ilk növbədə likvidlik göstəricilərinin qorunmasına imkan yaradır.

Adekvatlıq əmsalı 100-ün üzərindədirsə...

Beləliklə, aşağıdakı renkinq cədvəlinə nəzər salsaq görərik ki, Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialının kapitalının adekvatlıq əmsalı 350-yə yaxındır. Amma bankın kredit portfeli aktivlərdə cəmi 6% paya sahibdir. Əgər kapitalın adekvatlıq əmsalı 100-ün üzərindədirsə, deməli bank ümumiyyətlə aktivlərindən səmərəli istifadə etmir, kreditləşməyə, qiymətli kağızlara yatırımlara meyilli deyil. Yəni, bu halda  banklar vəsaitlərini əsasən müxbir hesablarda saxlayır, gəlirlilikləri isə çox aşağı olur. Kapital adekvatlılığının həcmi və aktivlərdən istifadə baxımından “qızıl ortanı” tutan banklar sırasına baxsaq burada Express Bankın gsötəriciləri daha münasibdir. 

Kapital formalaşdırmayıb

Renkinq cədvəlində son sıraları tutan PAŞA Bankın məcmu kapitalının adekvatlıq əmsalı isə kritik səviyyəyə yaxındır. Bankın aktivləri sıçrayışla artsa da, aktivlərə uyğun olaraq kapital formalaşdırmayıblar. Buna görə də kapitalın adekvatlıq əmsalı çox aşağı səviyyədədir.

Kapital adekvatlılığı aşağı olarsa...

Belə olan halda Mərkəzi Bank hər bir banka individual adekvatlıq əmsalı müəyyənləşdirə bilər. Eyni zamanda, tənzimləyicinin xüsusi göstərişi ilə həmin bankların riskli əməliyyatlar aparması, yəni riskli aktivlər qrupunun artırılması müvəqqəti dayandırıla bilər.